期权怎么选隐含波动率

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⊙△⊙ 平值期权:波动率差异影响交易策略 关键【平值期权隐含波动率影响市场预期,大行情或将来临!】平值期权隐含波动率体现着市场对于该品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名居前的品种。 标的 30 天历史波动率反映的是该品种过去实际的行情规模,若其数值小于前者,则期权价格或许...

上证 50ETF 等期权行情:隐含波动率、成交额 PCR 等数据解析隐含波动率方面,上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 12.83%,下跌 0.15%;上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 13.19%,下跌 0.54%;创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 20.25%,下跌 0.38%;中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 23.18%,上涨 1.03%。成交额 PCR 方面,上证 50ETF 期权成...

金融期权:隐含波动率指数走势与历史波动率差值分析【金融期权和商品期权隐含波动率指数走势显现差异】根据最新的市场数据,金融期权隐含波动率指数(IVI)与商品期权隐含波动率指数(CIVI)的走势呈现出明显的差异。金融期权IVI反映的是30日隐含波动率的动态,而商品期权CIVI则是通过主力月平值期权的上下两档隐含波动率加权计算得...

∪▽∪ 棕榈油期权:隐含波动率上升,成交量激增191.84%【商品期权市场整体呈现涨跌互现格局】根据最新商品期权市场观察,上一个交易日中,黑色和能源化工商品价格普遍下跌,而农产品价格逆势上涨。金属价格则呈现出涨跌不一的现象。期权隐含波动率方面,农产品期权波动率有所上升,与此同时,金属和能源化工期权波动率则出现下滑。值...

上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证 50ETF 期权最新动态】上证 50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。 期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。 建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出 50ETF 购 8 月 2400 同时买入 50ETF 购...

沪金期权:隐含波动率高位运行,市场情绪复杂多变期货价格波动不一,LPG、原油涨幅较大,尿素、PX跌幅明显。平值期权价格指数方面,原油、LPG涨幅较大,乙二醇、尿素跌幅较大。市场情绪方面,LPG期权持仓量PCR数值为0.45,市场短期看空情绪较强;苯乙烯期权持仓量PCR数值为1.52,市场短期看多情绪强烈。隐含波动率方面,能化类...

豆二:期权隐含波动率波动,建议卖出:豆二期权【从期权标的走势等多方面观察,财经动态呈现多样变化!】从期权标的走势看,本农产品(000061)价格下降,能化价格上升,金属、黑色价格涨跌互现。从期权隐含波动率角度,农产品期权隐含波动率上升,金属、能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,碳酸锂、原油、尿素期权隐含波动...

∩▽∩ 原油期权隐含波动率下降,商品期权成交持仓量有变化截至本周五收盘,原油期权隐含波动率为 24.88%,较一周前下降 0.67%;碳酸锂期权隐含波动率为 30.89%,下降 2.29%;螺纹钢期权隐含波动率为 16.24%,下降 0.88%;纯碱期权隐含波动率为 41.4%,下降 2.45%;黄金期权隐含波动率为 15.12%,下降 2.52%;白银期权隐含波动率为 35.51%,下降...

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⊙﹏⊙‖∣° 金融期权隐含波动率指数:反映 30 日隐波走势【金融期权隐含波动率指数及商品期权隐含波动率指数解读】金融期权隐含波动率指数反映 30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数由主力月平值期权上下两档隐波加权得出,体现主力合约隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大表明隐波相对历史波动率越高,差值越小则...

豆粕等期权隐含波动率与历史波动率相差大于 6%【今日财经要闻】本交易日,能化价格上升,农产品、金属、黑色价格涨跌互现。农产品、黑色期权隐含波动率下降,金属、能化期权隐含波动率涨跌互现。豆粕、白银、铜、锌、工业硅、原油、纯碱、PVC、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于 6%。今日为部分郑商所期权...